• Abhängigkeit und Risikomanagement

    Warum ist Abhängigkeit so schwierig zu modellieren?

    Der vorliegende Artikel diskutiert eine Liste an Widrigkeiten, welche bei der mathematischen Modellierung stochastischer Abhängigkeiten auftreten, mit einem Fokus auf finanzmathematische Anwendungen. Die Aufmerksamkeit der Leser soll dabei auf offensichtliche (und weniger offensichtliche) Fallstricke gelenkt werden, welche üblicherweise auftreten. Das Ziel ist es die Leser für bekannte und subtile Problemstellungen zu sensibilisieren, sowie zu beleuchten welche Hindernisse von struktureller Natur sind und welche Hindernisse besser gemeistert werden können als es die momentane Marktpraxis tut.

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